Инструментальные императивы в моделировании валютных курсов
Луппова В. В. Инструментальные императивы в моделировании валютных курсов // Наука, образование и культура - №7 (10), 2016 {см. журнал}. Тип лицензии на данную статью – CC BY 3.0. Это значит, что Вы можете свободно цитировать данную статью на любом носителе и в любом формате при указании авторства.
Луппова Виктория Вячеславовна / Luppova Viktorija Vjacheslavovna – магистр, кафедра экономической теории и мировой экономики, экономический факультет, Российский государственный социальный университет, г. Москва
Аннотация: моделирование и прогнозирование валютных курсов является чрезвычайно сложной проблемой. Почему? В связи с чем возникают непреодолимые трудности? Что необходимо учитывать при исследовании валютной динамики? Какие подходы могут быть предложены для преодоления инструментальных проблем? Мы просмотрим, пожалуй, самые перспективные модели формирования валютных курсов, а также недостатки существующих модельно-теоретических схем формирования валютных курсов. Например, классическая теория паритета покупательной силы, монетаристская теория паритета покупательной силы, неравновесная теория паритета покупательной силы, концепция торгового баланса, модели биржевых торгов. Обсудим также, почему же необходимо построение синтетических моделей динамики валютных курсов.
Ключевые слова: валютный курс, моделировние.
Литература
- Балацкий Е. В. Факторы формирования валютных курсов: плюрализм моделей, теорий и концепций // «Мировая экономика и международные отношения». № 1, 2003.
- Виссарионов А. Б. Развитие ценового и финансово-кредитного механизмов в России. М.; НИЭИ. 1994. С. 12.
- Волконский В. А., Кузовкин А. И. Диспаритет цен в России и мире // «Проблемы прогнозирования». № 6, 2002. С. 11.
- Гурвич Е. Т., Дворкович А. В. Процентные ставки и цена внутренних заимствований в среднесрочной перспективе. Научный доклад РПЭИ. № 99/08, 2000. С. 30.
- Дубовский С. В. Обменный курс рубля как результат денежной эмиссии, внешней торговли и блуждающих денежных потоков // «Экономика и математические методы». № 2, 2002. С. 93.
- Евсеев В. А. Макроэкономическое регулирование структуры российского экспорта. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. М. ИМЭИ, 2002. С. 22.
- Количественные методы в теории переходной экономики// «Экономика и математические методы». № 2, 2002. С. 105.
- Лукашин Ю. П., Лушин А. С. Статистическое моделирование торгов на Московской межбанковской валютной бирже// «Экономика и математические методы». № 3, 1994.
- Панфилов В. С. Оценка текущей экономической ситуации и варианты развития на 2002-2003 гг.: денежно-финансовый аспект// «Проблемы прогнозирования». № 5, 2002. С. 12.
- Российско-французский семинар по денежно-финансовым проблемам переходной экономики в России, Москва, 1998 г.// «Проблемы прогнозирования». № 3, 1999. С. 150.
- Сорос Дж. Алхимия финансов. М.: Инфра-М., 1996. С. 136-137.
- Стрижкова Л. А., Ермолаева Ю. В., Гончаренко А. Н., Журавский В. П. Моделирование взаимосвязей платежного баланса с макроэкономическими показателями прогноза. Научный доклад. М.: ИМЭИ. Сентябрь, 2001.
- Трофимов Г. Ю. теория обменного курса: конкуренция посредников и внешнеторговая политика государства // «Экономика и математические методы». № 2, 1993. С. 170.
- www.cbr.ru – Центральный Банк РФ.
- www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт Росстата РФ.